L’intégration des critères extra-financiers dans la construction de portefeuille a un impact sur la politique d’investissement d’un fonds et donc sur sa performance. Les process, les méthodologies, les critères ESG, les enjeux pris en compte etc… peuvent fortement diverger d’une société de gestion à l’autre. Toute la complexité pour un sélectionneur de fonds ou un multigérant est d’assurer la transparence optimale d’un portefeuille.ValueCo compile les données ESG des fonds afin de nous restituer une analyse extrêmement fine de nos positions. Nous pouvons ainsi détecter les facteurs de risques nous permettant d’appréhender au mieux nos portefeuilles et d’identifier les fonds répondant à nos critères.

Louis ABREU, Directeur de la Gestion sous Mandat et de la Multigestion

Nous travaillons en collaboration avec ValueCo pour utiliser les données des investisseurs afin de fournir davantage d'informations à nos clients en obligations vertes. L'évaluation des investisseurs et la distribution de points sur plusieurs sujets liés à la durabilité peuvent aider les émetteurs à développer et à communiquer sur leurs ambitions durables.

Joop Hessels, responsable des
marchés durables

ValueCo nous permet de remettre en question nos fournisseurs de données ESG existants et de déterminer dans quelle mesure ils sont en phase avec le consensus du marché et dans quelle mesure ils s'en écartent, complétant ainsi nos analyses ESG qualitatives et quantitatives existantes. Leur algorithme nous a permis d'identifier les valeurs aberrantes et de créer des listes de priorités afin d'accorder la priorité à la diligence raisonnable et aux analyses approfondies en matière d'ESG. Grâce à cette collaboration, nous accélérons notre validation ESG, tout en ciblant des entreprises et des fonds d'investissement spécifiques qui requièrent notre attention du point de vue de l'ESG et de l'impact.

Vincent Triesschijn, responsable
mondial de l'ESG et de
l'investissement durable

Nous venons de publier notre première note de recherche sur le partenariat de données avec ValueCo. Notre objectif était de décrire la méthodologie de ValueCo et de vérifier si les opinions ESG des investisseurs ont de l'importance lorsqu'il s'agit de fixer le prix des obligations d'entreprise. Nos résultats montrent que les opinions ESG influencent effectivement le prix des obligations, principalement par le biais des émetteurs les plus mal notés en termes d'opinions ESG. Nous espérons pouvoir intégrer les données de ValueCo dans d'autres publications et collaborer à des projets de recherche.

Shanawaz Bhimji CFA,
Responsable du Groupe de
Recherche sur les Obligations
d'Entreprises, Économie.